Sasayama’s Weblog


2008/11/16 Sunday

世界各地CDSリスク指標の最近時スプレッド一覧

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 08:02:24

数字は2008年11月14日時点でのスプレッド値です。

CDX Indices

(北米投資適格級指数、企業の信用リスクを取引するCDS(クレジット・デフォルト・ スワップ)市場において米の投資適格企業125社によって構成されている指数)

CDX.NA.HY 5年もの 1,189.57
CDX.NA.HY.B 5年もの 1,072.77
CDX.NA.HY.BB 5年もの 656.70
CDX.EM 5年もの 791.99
CDX.EM.DIVERSIFIED 5年もの 632.19
CDX.NA.IG 5年もの 204.00
CDX.NA.IG.HVOL 5年もの 473.17
CDX.NA.XO 5年もの 477.50

LCDX.NA  

(LCDX指数、米国のレバレッジド(高リスク・高利回り)ローンへの投資家の信頼感を示す指標で、100 機関のローン債権に基づくクレジット・デフォルト・スワップのコストを示したもの。)

3年もの  976.17
5年もの  929.14

iTraxx Europe Indices

(欧州の投資適格級企業125社で構成されたCDS指数)

iTraxx Europe 3年もの 162.50
iTraxx Europe 5年もの 154.10
iTraxx Europe 7年もの 148.15
iTraxx Europe 10年もの 143.90
iTraxx Europe Non-Financial 5年もの 181.05
iTraxx Europe Non-Financial 10年もの 157.31
iTraxx Europe HiVol 3年もの 353.91
iTraxx Europe HiVol 5年もの 330.57
iTraxx Europe HiVol 7年もの 311.76
iTraxx Europe HiVol 10年もの 295.26
iTraxx Europe Senior Financials 5年もの 110.58
iTraxx Europe Senior Financials 10年もの 113.33
iTraxx Europe Sub Financials 5年もの 171.34
iTraxx Europe Sub Financials 10年もの 176.17
iTraxx Europe Crossover 3年もの 885.21
iTraxx Europe Crossover 5年もの 832.10
iTraxx Europe Crossover 7年もの 764.85
iTraxx Europe Crossover 10年もの 719.89

iTraxx Asia Indices

(アジアの50の投資適格級発行体で構成するCDS指数)

iTraxx Japan 5 年もの 245.50
iTraxx Australia 5 年もの 265.00
iTraxx Asia ex-Japan IG 5年もの 371.00
iTraxx Asia ex-Japan HY 5 年もの 1,193.33

参考
Markit Pricing for latest On The Run indices (Default list)」

Markit main site」

Markit Credit Default Swap Pricing」

Credit Index Annexes

eurobondonline.com

「ABX.HE Indices」


「新生証券 新生クレジットマーケット・デイリー」

2008年
10月10日
10月14日
10月15日
10月16日
10月17日
10月20日
10月21日
10月22日
10月23日
10月24日
10月27日
10月28日
10月29日
10月30日
11月04日
11月10日
11月11日
11月12日
11月13日
11月14日

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